格式上研究中心：8月期货策略收益率领跑

　　来自格上研究中心的最新统计数据显示，8月当月，该机构统计的十大私募基金策略(主观期货、程序化期货、债券策略、套利策略、量化复合策略、阿尔法策略、定向增发、组合基金、宏观对冲、股票策略)中，主观期货策略产品平均收益率达4.23%，位列所有投资策略投资收益率的第一位。而当月股票策略产品平均收益率则为-4.17%，排名垫底。

　　格上研究中心表示，与7月份相比，主观期货策略在7月落入十大策略尾部之后，8月以4.23%的平均收益领跑十大策略。而受到投资者对宏观经济预期谨慎、外部不确定性风险有所抬升、人民币汇率持续走软、部分上市公司中报业绩不及预期等多个偏空因素影响，8月A股市场运行压力较大。在此背景下，8月股票策略私募基金平均亏损4.17%，今年以来的平均收益率进一步降至-10.38%。此外，相关私募业绩数据还进一步显示，8月大型股票策略私募基金收益率表现相对落后。其中100亿元以上规模的股票策略私募机构，8月平均收益率为-4.77%；而10至20亿元规模的股票策略私募机构，8月平均收益率则为-3.95%。