受益大宗商品狂飙 私募相对价值策略亮眼
摘要: 记者李森本周大宗商品继续狂欢,黑色系飙涨不停,铜一周涨19%,焦炭涨16%;农产品(000061,股吧)也轮番表现。据股市广播投资快报主办的私募先锋榜(广东)榜单,由于期货市场强势,阳光私募相对价值策
记者 李森
本周大宗商品继续狂欢,黑色系飙涨不停,铜一周涨19%,焦炭涨16%;农产品(000061,股吧)也轮番表现。据股市广播投资快报主办的私募先锋榜(广东)榜单,由于期货市场强势,阳光私募相对价值策略收益好转,其中排名相对价值榜第一位的深圳量华逆袭一号,今年以来的收益率接近五成。
高收益产品大飞跃
A股昨日延续近期震荡攀升的态势,沪指低开高走,最终收涨0.78%,收报3196.04点,盘中冲击3200点。从周K线上看,沪指已连续收出5根阳线。中债全价收于126.70点,债券价格继续弱势,较前期下跌0.13%。债券市场成交量约22.62万亿,较上期上升了14.68%;现券交易成交额约3.00万亿,较上期上升了21.55%;回购交易成交额约17.51万亿,较上期上升了10.65%;同业拆借成交额约2.11万亿,较上期上升了47.35%。商品市场成交量约1.36亿手,环比上升5.02%;持仓量约1703万手,环比下降10.32%;总成交额约6.86亿元,环比上升11.65%。
截止发稿日,从近期有净值数据披露的产品看,今年以来华南区私募基金平均收益为-3.25%,其中37.12%产品录得正收益,62.88%的产品录得负收益。最高收益为176.80%,最大亏损为-49.91%,首尾相差为226.71%。本期股票、相对价值两大主力策略平均收益分别为-4.89%和1.36%,股票策略略逊于上期,但相对策略表现明显出现好转。
在股市广播投资快报主办的私募先锋榜(广东)榜单上,高收益方面有大的飞跃,尚诚壹品丰年定增1号、尚诚壹品丰年定增1号分列榜单的第一、第二名,今年以来收益高达176.80%、174.40%。与上期相比,尚诚壹品丰年定增1号、尚诚壹品丰年定增1号收益率分别增长了6.70%、34%。排在第5位的深圳量华逆袭一号是一只相对价值策略产品,本期成功逆袭,收益率较上期增长了8.58%,今年以来也实现了近50%的收益。
私募先锋榜(广东)前十排行榜(制表:投资快报股市广播)
排名
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产品简称
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管理人
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投资策略
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基金 经理
|
最新 净值
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净值日期
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今年以来 增长率
|
1
|
尚诚壹品 丰年红利1号
|
尚诚壹品 资产
|
事件驱动
|
谷尚勇
|
2.7680
|
2016-11-04
|
176.80%
|
2
|
尚诚壹品 丰年定增1号
|
尚诚壹品 资产
|
事件驱动
|
谷尚勇
|
2.7440
|
2016-11-04
|
174.40%
|
3
|
上元1号
|
上元资本
|
股票策略
|
杜晋钧、雷志强
|
2.0376
|
2016-10-28
|
75.97%
|
4
|
大树多策略 量化1号
|
大树投资
|
管理期货
|
温泉
|
1.7259
|
2016-11-04
|
71.27%
|
5
|
深圳量华 逆袭一号
|
量华资产
|
相对价值
|
李振、 连祥斌
|
1.5020
|
2016-11-07
|
49.90%
|
6
|
舍得之道资本-静观万有F期 杰明对冲
|
舍得之道资产
|
多策略
|
冯津
|
2.1427
|
2016-11-04
|
49.02%
|
7
|
云梦泽-碧浪 股指期货
|
信普资产
|
管理期货
|
毛君岳
|
1.6046
|
2016-11-08
|
48.64%
|
8
|
中南资本-私募学院菁英88号
|
中南资本
|
股票策略
|
何春哲
|
1.4295
|
2016-11-04
|
47.45%
|
9
|
世纪方略·君鼎 1号
|
君鼎兴富基金
|
股票策略
|
陈栋梁
|
1.4649
|
2016-11-04
|
46.49%
|
10
|
西域和谐 3号定增
|
西域投资
|
事件驱动
|
张小玲
|
1.3880
|
2016-10-31
|
38.80%
|
数据来源:玄甲资管研究院(数据截止日:2016-11-10)
|
股票策略产品三成取得正收益
截至本期榜单数据统计截止日,沪深300指数报收3353.05点,较年初下跌10.13%,股指略有下行。据统计,从公开披露的数据来看,华南区今年以来股票策略私募产品的平均收益为-4.89%,其中31.35%产品录得正收益,68.65%的产品录得负收益。最高收益为75.97%,最大亏损为-49.91%,首尾相差为125.88%。
在私募先锋榜(广东)股票策略排行榜中,上元1号继续排在榜首,目前录得最新净值为2.0376,今年以来收益率为75.97%,由上市公司三季度财报披露我们了解到,上元1号从前举牌的新海股份(002120,股吧)(002120)中撤出并继续加仓其重仓股永安药业(002365,股吧)(002365),截至三季度末,上元1号基金持股1021.40万股,占公司总股本5.46%,再度举牌成为公司第二大流通股东。
中南资本-私募学院菁英88号、世纪方略·君鼎1号成为本期的季军、亚军产品,其中君鼎兴富基金首次上榜,股票榜上出现了不少新面孔,《投资快报》特约评论员认为这些投顾的管理能力仍有待验证。
私募先锋榜(广东)股票策略排行榜(制表:投资快报股市广播)
排名
|
产品名称
|
管理人
|
成立时间
|
基金经理
|
最新净值
|
净值日期
|
今年以来增长率
|
1
|
上元1号
|
上元资本
|
2015-11-03
|
杜晋钧、雷志强
|
2.0376
|
2016-10-28
|
75.97%
|
2
|
中南资本-私募学院菁英88号
|
中南资本
|
2015-11-09
|
何春哲
|
1.4295
|
2016-11-04
|
47.45%
|
3
|
世纪方略·君鼎1号
|
君鼎兴富基金
|
2015-12-31
|
陈栋梁
|
1.4649
|
2016-11-04
|
46.49%
|
4
|
私募工场 艺蓝一期
|
艺蓝投资
|
2015-12-23
|
不详
|
1.3655
|
2016-11-04
|
36.56%
|
5
|
方略德利1号
|
方略德合投资
|
2015-12-21
|
方向生
|
1.3210
|
2016-11-04
|
32.10%
|
6
|
恒信盈创 成长三期
|
恒信盈创
|
2014-07-30
|
钟锟
|
1.4750
|
2016-11-04
|
28.93%
|
7
|
广州瑞民投资-私募学院菁英171号
|
瑞民投资
|
2016-01-12
|
龙红捷
|
1.2798
|
2016-11-04
|
27.98%
|
8
|
伙伴一期
|
海富凌资本
|
2015-11-23
|
陈凌
|
1.2560
|
2016-11-07
|
27.90%
|
9
|
伯洋六期
|
伯洋同舟资产
|
2015-12-21
|
雷泽华
|
1.2790
|
2016-10-28
|
27.90%
|
10
|
盘通1号
|
盘通投资
|
2016-01-22
|
蓝国强
|
1.2777
|
2016-10-21
|
27.77%
|
数据来源:玄甲资管研究院(数据截止日:2016-11-10)
|
期货市场趋势明显 相对价值策略带来惊喜
据统计,从公开披露的数据来看,华南区今年以来相对价值策略私募产品的平均收益为1.36%,其中59.70%产品录得正收益,40.30%的产品录得负收益。最高收益为49.90%,最大亏损为-23.31%,首尾相差为73.21%。本期相对价值策略获得了较大的好转,这确实令很多投资者惊喜,股市广播基金观察员认为这更多归因于近期期货市场的强势。
在私募先锋榜(广东)相对价值策略排行榜上,深圳量华逆袭一号继续保持本期榜单的冠军位置,该产品是一只期货对冲产品,曾多次进入相对价值榜单前十。今年以来,深圳量华逆袭一号表现优异,收益率达到49.90%,较上期增长8.58%。近期期货市场趋势明显,大宗商品狂飙,本周铜涨19%,焦炭涨16%,这或是该产品近期净值大幅飙涨的关键原因。股市广播基金观察员表示,由于阳光私募基金的净值披露存在滞后期,预计未来一段时间,相对价值策略产品将会受益期货市场的火爆行情。
除了深圳量华逆袭一号外,益沣成钜瑞对冲1号、量道游骑兵1号表现也不俗,两个产品运作稳健,值得投资者关注。由于基差的缩窄,市场中性策略操作难度略有下降,我们看到,上榜投顾多采用相对价值复合策略,这也是单一策略受到制约时的一种较为有效的破局之道。
私募先锋榜(广东)相对价值策略排行榜(制表:投资快报股市广播)
排名
|
产品简称
|
管理人
|
成立时间
|
基金经理
|
最新净值
|
净值日期
|
今年以来 增长率
|
1
|
深圳量华 逆袭一号
|
量华资产
|
2015-09-15
|
李振、 连祥斌
|
1.5020
|
2016-11-07
|
49.90%
|
2
|
益沣成钜瑞对冲1号
|
益沣成资产
|
2015-12-25
|
马忠军、 张爱军、 张大辉
|
1.2660
|
2016-11-04
|
28.92%
|
3
|
量道游 骑兵1号
|
量道投资
|
2015-12-10
|
刘亦霆
|
1.2450
|
2016-11-04
|
24.50%
|
4
|
微观世界量化对冲一号
|
微观世界 基金
|
2015-06-10
|
江婉平
|
1.2750
|
2016-11-04
|
22.95%
|
5
|
第二基金 天府3号
|
领新投资
|
2015-03-23
|
刘东明
|
1.5006
|
2016-10-28
|
18.19%
|
6
|
巨博华 量化1号
|
巨博华投资
|
2015-09-16
|
安强
|
1.1830
|
2016-10-31
|
16.55%
|
7
|
鑫鼎-隆盛1号期权对冲
|
鑫鼎基金
|
2015-08-20
|
舒青松
|
1.2600
|
2016-10-31
|
16.02%
|
8
|
翔云粤大 金融一号
|
翔云资产
|
2015-11-04
|
邱茂川、许振琰
|
1.1857
|
2016-11-04
|
11.93%
|
9
|
领新元成6号
|
领新投资
|
2014-10-21
|
刘东明
|
1.3390
|
2016-10-28
|
11.58%
|
10
|
中投星火-量化进取型2号
|
中投星火 资本
|
2016-01-20
|
徐剑
|
1.1040
|
2016-10-31
|
10.40%
|
数据来源:玄甲资管研究院(数据截止日:2016-11-10)
|
2016,11,策略,产品,收益