量化分析周报:本周市场热点主要集中在次新股和高送转预期个股

　　最新市场动态

　　本周市场小幅震荡,沪指中止此前五周连涨,市场成交量基本维持不变。本周市场热点主要集中在次新股和高送转预期个股,概念股现涨停潮,次新股亦跟风大涨。具体来看,本周市场成交持续回升,日均成交额6232.43亿元,较上周上升0.30%。

　　本月风格表现

　　单风格因子角度来看,回顾十一月至今风格收益情况。基准指数中证800上涨2.40%。其中,流通市值和SP有较高的收益,分别为1.93%和3.05%。此外BP表现尚可,获得1.56%的收益。其余因子表现一般。

　　行业风格点评回顾十月份,非银金融板块在盈利因子表现突出,在流动因子上也表现优异。从长期来看,08年至今农林牧渔板块的股票在盈利因子、估值因子上表现显著。

　　沪深300组合策略跟踪

　　全样本来看(2007年3月起),策略获得14.06%的超额年化收益,胜率为74.64%,累积最大回撤为12.83%;2016年11月以来获得-0.4%的超额收益,最大回撤为0.5%。

　　中证500组合策略跟踪

　　全样本来看(2007年3月起),策略获得18.70%的超额年化收益,胜率为80.00%,累积最大回撤为4.77%;2016年11月以来获得0.5%的超额收益,最大回撤为0.5%。

　　中证800组合策略跟踪

　　全样本来看(2007年3月起),策略获得18.60%的超额年化收益,胜率为75.65%,累积最大回撤为7.42%;2016年11月以来获得0.5%的超额收益,最大回撤为0.3%