量化模型1号选股周报:本周组合超额收益0.04%

　　量化模型1号选股模型历史绩效

　　国信金工-量化模型1号自2013年在Wind组合管理公开跟踪以来,平均年化超额收益为13.67%,月胜率86.5%,季度胜率96.7%,年度胜率100%,超额收益最大回撤为-9.71%。

　　组合本周表现:跑赢市场0.04%

　　本周(截止到2016年11月18日)组合获得超额收益0.04%。模拟组合绝对收益为0.04%,沪深300指数涨幅为0%。组合的超额收益为0.04%,日胜率为60%。五个交易日超额收益分别为:-0.23%、0.17%、0.12%、-0.19%、0.15%。

　　本期模拟组合绝对收益为1.85%,超额收益为-0.58% 截止至2016年11月18日收盘,模拟组合总体收益为1.85%,跟踪标的指数沪深300收益为2.43%,超额收益为-0.58%。如图3所示,本期模拟组合从调仓到现在表现良好。

　　模拟组合月度收益情况

　　截止至2016年11月18日模拟组合在最近十二个月获取8.34%的超额收益率,十二个月月度胜率为66.66%。其中每月超额收益率分别为:2.64%、-2%、1.53%、1.42%、-0.4%、-0.23%、2.59%、1.5%、1.05%、0.37%、0.21%、-0.62%。

　　量化模型1号策略量化绩效评价

　　从(2009年1月7日)第一期到最新一期(2016年11月18日)共进行了96次换仓。组合累计获得了510.65%,沪深300指数同期累计收益率为181.49%,组合超额收益为281.34%。组合其日胜率63.56%、月胜率85.26%,季度胜率93.75%,年度胜率100%,超额收益最大回撤为-9.71%。总体来说在市场上涨过程中获取超额收益能力较强。胜率也较高。