量化模型1号选股周报:本周组合超额收益-0.41%

　　量化模型1号选股模型历史绩效

　　国信金工-量化模型1号自2013年在Wind组合管理公开跟踪以来,平均年化超额收益为13.67%,月胜率86.5%,季度胜率96.7%,年度胜率100%,超额收益最大回撤为-9.71%。

　　组合本周表现:跑输市场0.41%

　　本周(截止到2016年11月11日)组合获得超额收益-0.41%。模拟组合绝对收益为1.47%,沪深300指数涨幅为1.87%。组合的超额收益为-0.41%,日胜率为40%。五个交易日超额收益分别为:0.04%、0.03%、-0.2%、-0.02%、-0.27%。

　　本期模拟组合绝对收益为1.8%,超额收益为-0.62%

　　截止至2016年11月11日收盘,模拟组合总体收益为1.8%,跟踪标的指数沪深300收益为2.42%,超额收益为-0.62%。如图3所示,本期模拟组合从调仓到现在表现良好。

　　模拟组合月度收益情况

　　截止至2016年11月11日模拟组合在最近十二个月获取8.75%的超额收益率,十二个月月度胜率为66.66%。其中每月超额收益率分别为:2.64%、-2%、1.53%、1.42%、-0.4%、-0.23%、2.59%、1.5%、1.05%、0.37%、0.21%、-0.24%。

　　量化模型1号策略量化绩效评价

　　从(2009年1月7日)第一期到最新一期(2016年11月11日)共进行了96次换仓。组合累计获得了510.39%,沪深300指数同期累计收益率为181.48%,组合超额收益为281.23%。组合其日胜率63.57%、月胜率85.26%,季度胜率93.75%,年度胜率100%,超额收益最大回撤为-9.71%。总体来说在市场上涨过程中获取超额收益能力较强。胜率也较高。