行业轮动策略周报:相似性匹配策略获81.06%超额收益
摘要: 相似性匹配行业轮动策略跟踪全样本来看(2008年起),策略获得81.06%的超额收益,胜率为59.8%,累计最大回撤为17.46%;2016年以来获得-0.99%的超额收益,胜率22.22%,最大回撤为8.8%。本周获得0.49%的超额收益。
相似性匹配行业轮动策略跟踪
全样本来看(2008年起),策略获得81.06%的超额收益,胜率为59.8%,累计最大回撤为17.46%;2016年以来获得-0.99%的超额收益,胜率22.22%,最大回撤为8.8%。本周获得0.49%的超额收益。
羊群效应行业轮动策略跟踪
全样本来看(2006年起),策略获得374.0%的超额收益,胜率为56.7%,累积最大回撤为14.7%;2016年以来获得1.4%的超额收益,胜率为57.9%,最大回撤为4.3%。本周获得-1.56%的超额收益。
因子极值行业轮动策略跟踪
全样本来看(2008年起),策略获得的超额收益260.4%,胜率72.8%,累计最大回撤为4.3%;2016年以来获得-0.97%的超额收益,胜率55.6%,最大回撤为3.5%。本周获得-0.3%的超额收益。
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