量化模型1号选股周报:本周组合超额收益0.54% 跑赢市场0.79%

　　量化模型1号选股模型历史绩效。

　　国信金工-量化模型1号自2013年在Wind组合管理公开跟踪以来,平均年化超额收益为13.67%,月胜率86.5%,季度胜率96.7%,年度胜率100%,超额收益最大回撤为-9.71%。

　　组合本周表现:跑赢市场0.79%。

　　本周(截止到2016年9月9日)组合获得超额收益0.79%。模拟组合绝对收益为0.91%,沪深300指数涨幅为0.11%。组合的超额收益为0.79%,日胜率为80%。五个交易日超额收益分别为:0.29%、0.35%、-0.11%、0.23%、0.02%。

　　本期模拟组合绝对收益为0.24%,超额收益为0.54%。

　　截止至2016年9月9日收盘,模拟组合总体收益为0.24%,跟踪标的指数沪深300收益为-0.3%,超额收益为0.54%。本期模拟组合从调仓到现在表现良好。

　　模拟组合月度收益情况。

　　截止至2016年9月9日模拟组合在最近十二个月获取16.73%的超额收益率,十二个月月度胜率为75%。其中每月超额收益率分别为:2.98%、4.05%、2.64%、-2%、1.53%、1.42%、-0.4%、-0.23%、2.59%、1.5%、1.02%、0.55%。

　　量化模型1号策略量化绩效评价。

　　从(2009年1月7日)第一期到最新一期(2016年9月9日)共进行了94次换仓。组合累计获得了495.44%,沪深300指数同期累计收益率为175.37%,组合超额收益为282.5%。组合其日胜率63.83%、月胜率86.02%,季度胜率96.77%,年度胜率100%,超额收益最大回撤为-9.71%。总体来说在市场上涨过程中获取超额收益能力较强。胜率也较高。