期权周报:持仓比持续上升,波动率低位震荡
来源： 长江证券
作者：覃川桃
摘要： 标的及相关产品行情本周上证50ETF收于2.279,上涨0.53%,相关的基金类产品涨幅在0.09%至0.42%之间,股指期货较上周持平。本周标的周内走势整体一路震荡。股指期货(IH1609)负基差基
标的及相关产品行情
本周上证50ETF收于2.279,上涨0.53%,相关的基金类产品涨幅在0.09%至0.42%之间,股指期货较上周持平。本周标的周内走势整体一路震荡。股指期货(IH1609)负基差基本不变,平均贴水在6.20附近。
期权行情
本周当月call和put成交量较上周大幅减少,call成交高于put。就当月合约持仓明细来看,call与put持仓均有所增加,持仓比一路上行,短期情绪较为积极。
波动率分析
历史波动率短期、中期和长期基本不变;已实现波动率短期小幅下降,中长期不变,日内波动减弱。VIX指数有所上行,隐含波动率方面,call与put均震荡,put略高于call。
关键词：
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