申万金工事件研究合集介绍:这些年,那些事
来源： 申万宏源
作者：刘均伟,周萧潇
摘要： 借鉴经典的多因子体系,我们独创性的搭建了事件因子体系《事件选股新思路》(2013.12):第一次提出搭建事件因子选股体系《绝对收益之事件因子选股》(2014.8):探讨事件因子策略构建细节《从事件效应
借鉴经典的多因子体系,我们独创性的搭建了事件因子体系
《事件选股新思路》(2013.12):第一次提出搭建事件因子选股体系
《绝对收益之事件因子选股》(2014.8):探讨事件因子策略构建细节
《从事件效应再出发》(2015.12):探讨因子打分方式的优劣
搭建事件因子体系的初衷:事件投资的两大核心难题
头寸管理:动态调仓策略的仓位管理令人头疼
资金分配:各类子事件策略的配比并非一成不变
事件因子策略VS传统多事件策略
时效性:事件因子策略时效性不强,那些离调仓日较远的事件利用不充分
稳定性:事件因子策略更佳,既可以行业中性,也可以风格中性,收益相当的情
况下,回撤显著下降
可投资性:事件因子策略更佳,策略容量大、调仓频率低、管理难度低
关键词：
审核：yj161
编辑:yj127
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