行业轮动策略周报:市场窄幅震荡,策略小幅回撤

　　相似性匹配行业轮动策略跟踪。

　　全样本来看(2008年起),策略获得81.06%的超额收益,胜率为59.8%,累计最大回撤为17.46%;2016年以来获得-2.75%的超额收益,胜率28.57%,最大回撤为8.78%。本周获得-0.52%的超额收益。

　　羊群效应行业轮动策略跟踪。

　　全样本来看(2006年起),策略获得299.0%的超额收益,胜率为55.2%,累积最大回撤为21.3%;2016年以来获得-1.7%的超额收益,胜率为53.1%,最大回撤为-5.6%。本周获得-0.72%的超额收益。

　　因子极值行业轮动策略跟踪。

　　全样本来看(2008年起),策略获得的超额收益260.9%,胜率73.5%,累计最大回撤为4.3%;2016年以来获得-0.85%的超额收益,胜率62.3%,最大回撤为-3.5%。本周获得0.03%的超额收益。