行业轮动策略周报:三千得而复失,关注因子极值
摘要: 相似性匹配行业轮动策略跟踪全样本来看(2008年起),策略获得81.06%的超额收益,胜率为59.8%,累计最大回撤为-17.46%;2016年以来获得-2.4%的超额收益,胜率28.57%,最大回撤
相似性匹配行业轮动策略跟踪
全样本来看(2008年起),策略获得81.06%的超额收益,胜率为59.8%,累计最大回撤为-17.46%;2016年以来获得-2.4%的超额收益,胜率28.57%,最大回撤为-8.78%。本周获得-0.3%的超额收益。
羊群效应行业轮动策略跟踪
全样本来看(2006年起),策略获得309.7%的超额收益,胜率为55.9%,累积最大回撤为-21.3%;2016年以来获得1.0%的超额收益,胜率为63.0%,最大回撤为-5.6%。本周获得-2.8%的超额收益。
因子极值行业轮动策略跟踪
全样本来看(2008年起),策略获得的超额收益260.5%,胜率73.0%,累计最大回撤为-4.3%;2016年以来获得-1.0%的超额收益,胜率57.1%,最大回撤为-3.5%。本周获得0.6%的超额收益。
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