量化模型1号选股周报:本周组合超额收益0.46%

　　量化模型1号选股模型历史绩效

　　国信金工-量化模型1号自2013年在Wind组合管理公开跟踪以来,平均年化超额收益为13.67%,月胜率86.5%,季度胜率96.7%,年度胜率100%,超额收益最大回撤为-9.71%。

　　组合本周表现:跑赢市场0.46%

　　本周(截止到2016年7月29日)组合获得超额收益0.46%。模拟组合绝对收益为-0.22%,沪深300指数涨幅为-0.66%。组合的超额收益为0.46%,日胜率为60%。五个交易日超额收益分别为:-0.07%、0.12%、-0.88%、0.74%、0.53%。

　　本期模拟组合绝对收益为4%,超额收益为4.32%

　　截止至2016年7月29日收盘,模拟组合总体收益为4%,跟踪标的指数沪深300收益为-0.3%,超额收益为4.32%。如图3所示,本期模拟组合从调仓到现在表现良好。

　　模拟组合月度收益情况

　　截止至2016年7月29日模拟组合在最近十二个月获取16.68%的超额收益率,十二个月月度胜率为66.66%。其中每月超额收益率分别为:-0.63%、2.11%、2.98%、4.05%、2.64%、-2%、1.53%、1.42%、-0.4%、-0.23%、2.59%、1.57%。

　　量化模型1号策略量化绩效评价

　　从(2009年1月7日)第一期到最新一期(2016年7月29日)共进行了92次换仓。组合累计获得了475.89%,沪深300指数同期累计收益率为170.15%,组合超额收益为279.69%。总体来说在市场上涨过程中获取超额收益能力较强。胜率也较高。