行业轮动策略周报:全行业指数下跌,相似性、因子极值策略稳中求胜
来源： 广发证券
作者：佚名
摘要： 相似性匹配行业轮动策略跟踪全样本来看(2008年起),策略获得113.4%的超额收益,胜率为57.8%,累计最大回撤为-16.4%;2016年以来获得-4.9%的超额收益,胜率为40.0%,最大回撤为
相似性匹配行业轮动策略跟踪
全样本来看(2008年起),策略获得113.4%的超额收益,胜率为57.8%,累计最大回撤为-16.4%;2016年以来获得-4.9%的超额收益,胜率为40.0%,最大回撤为-8.1%。
羊群效应行业轮动策略跟踪
全样本来看(2006年起),策略获得308.1%的超额收益,胜率为56.0%,累积最大回撤为-21.3%;2016年以来获得0.6%的超额收益,胜率为65.2%,最大回撤为-5.6%。(本周暂无推荐行业)
因子极值行业轮动策略跟踪
全样本来看(2008年起),策略获得的超额收益254.1%,胜率为72.7%,累计最大回撤为-4.3%;2016年以来获得-2.7%的超额收益,胜率为40.0%,最大回撤为-3.5%。
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