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行业轮动策略周报:全行业震荡下行,相似性策略表现突出

时间： 2016-06-22 09:27:05 来源：广发证券作者：史庆盛

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摘要：相似性匹配行业轮动策略跟踪全样本来看(2008年起),策略获得113.4%的超额收益,胜率为57.8%,累计最大回撤为-16.4%;2016年以来获得-4.9%的超额收益,胜率为40.0%,最大回撤为

　　相似性匹配行业轮动策略跟踪

　　全样本来看(2008年起),策略获得113.4%的超额收益,胜率为57.8%,累计最大回撤为-16.4%;2016年以来获得-4.9%的超额收益,胜率为40.0%,最大回撤为-8.1%。

　　羊群效应行业轮动策略跟踪

　　全样本来看(2006年起),策略获得308.1%的超额收益,胜率为56.0%,累积最大回撤为-21.3%;2016年以来获得0.6%的超额收益,胜率为65.2%,最大回撤为-5.6%。(本周暂无推荐行业)

　　因子极值行业轮动策略跟踪

　　全样本来看(2008年起),策略获得的超额收益254.1%,胜率为72.7%,累计最大回撤为-4.3%;2016年以来获得-2.7%的超额收益,胜率为40.0%,最大回撤为-3.5%。

关键词：

策略,获得,超额,收益,胜率

审核：yj194 编辑:yj127

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