行业轮动策略周报:各板块遭遇回撤,行业轮动策略表现欠佳
来源： 广发证券
作者：史庆盛
摘要： 相似性匹配行业轮动策略跟踪。全样本来看(2008年起),策略获得114.9%的超额收益,胜率为58.0%,累计最大回撤为-16.4%;2016年以来获得-4.2%的超额收益,胜率为33.3%,最大回撤
相似性匹配行业轮动策略跟踪。
全样本来看(2008年起),策略获得114.9%的超额收益,胜率为58.0%,累计最大回撤为-16.4%;2016年以来获得-4.2%的超额收益,胜率为33.3%,最大回撤为-8.1%。
羊群效应行业轮动策略跟踪。
全样本来看(2006年起),策略获得303.1%的超额收益,胜率为55.6%,累积最大回撤为-21.3%;2016年以来获得-0.8%的超额收益,胜率为60.0%,最大回撤为-5.6%。
因子极值行业轮动策略跟踪。
全样本来看(2008年起),策略获得的超额收益255.5%,胜率为73.2%,累计最大回撤为-4.3%;2016年以来获得-2.3%的超额收益,胜率为33.3%,最大回撤为-3.49%。
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