行业轮动策略周报:行业指数微涨,轮动策略持续获利
摘要: 相似性匹配行业轮动策略跟踪全样本来看(2008年起),策略获得106.3%的超额收益,胜率为57.6%,累计最大回撤为-16.4%;2016年以来获得-8.06%的超额收益,胜率为0.00%,最大回撤
相似性匹配行业轮动策略跟踪
全样本来看(2008年起),策略获得106.3%的超额收益,胜率为57.6%,累计最大回撤为-16.4%;2016年以来获得-8.06%的超额收益,胜率为0.00%,最大回撤为-8.06%。
羊群效应行业轮动策略跟踪
全样本来看(2006年起),策略获得297.6%的超额收益,胜率为55.4%,累积最大回撤为-21.3%;2016年以来获得-2.1%的超额收益,胜率为54.6%,最大回撤为-5.6%。
因子极值行业轮动策略跟踪
全样本来看(2008年起),策略获得的超额收益251.23%,胜率为72.92%,累计最大回撤为-4.26%;2016年以来获得-3.49%的超额收益,胜率为0.00%,最大回撤为-3.49%。
策略,获得,超额,收益,胜率