互联网大数据挖掘之七:基于大数据挖掘的Smart Beta策略

　　实证分析

　　实证结果表明,在历史回测期内基于热门网站个股关注度选股策略表现优异。在雪球-东财关注度全市场选股策略月频调仓下,对冲后的累计净值为1.92,月度胜率为100%,最大回撤为-6.03%。在中证800月频调仓下,对冲后的累计净值为1.61,月度胜率为92.86%,最大回撤为-2.9%。

　　核心假设风险:

　　本篇报告所提供的个股关注度数据一定程度上能够反映投资者对个股的关注,但股票价格受诸多因素影响,历史的数据并不能精确地预测未来金融市场变化,注意市场其他风险的变化。