量化周报:市场短期将迎来一波调整

时间： 2015-11-04 12:37:03 来源：国泰君安作者：刘富兵,赵延鸿,李雪君

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摘要：摘要:择时方面:截至2015年10月30日,大盘均线强弱指数最新值138,短期市场阶段性调整。大盘活力指数最新值75.3%,短期震荡调整。风格与行业配置方面:上期相似匹配模型周度跑输沪深3000.41

　　摘要:

　　择时方面:截至2015年10月30日,大盘均线强弱指数最新值138,短期市场阶段性调整。大盘活力指数最新值75.3%,短期震荡调整。

　　风格与行业配置方面:上期相似匹配模型周度跑输沪深3000.41%,本周推荐综合26%、农林牧渔21%、非银金融19%、轻工制造13%、传媒13%、医药5%、银行2%。

　　选股方面:多因子风格中性选股模型,截止2015年10月30日,10月风格中性多因子选股组合沪深300多头跑赢基准1.04%,月中最大回撤0.24%。中证500多头跑赢基准4.50%,月中最大回撤0.49%。多因子选股,10月多因子组合沪深300多头跑赢基准4.16%,空头跑输基准0.54%,中证500多头跑赢基准4.46%,空头跑赢基准5.12%。多因子行业中性选股,10月多因子行业中性沪深300多空组合收益1.67%,中证500多空组合收益1.99%。

　　程序化交易R-breaker模型:模型上周共交易3笔,盈利0.7%。2012年以来,模型累计收益率66.7%,盈利交易比例47.2%,平均盈亏比1.4,最大回撤收益率12.3%。

关键词：

因子,基准,10,模型,中性

审核：yj194 编辑:yj127

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