创业板本周30分钟级别筑底反弹

　　摘要:

　　择时方面:截至2015年9月2日,大盘均线强弱指数最新值30,短期反弹,但中期调整没有结束。大盘活力指数最新值8.7%,中期调整尚未结束,短期30分钟级别反弹。

　　风格与行业配置方面:上期相似匹配模型周度跑输沪深8.76%,本周推荐传媒39%、非银金融33%、银行24%、建筑4%。关联规则方面,本月推荐非银行金融、煤炭、轻工制造。

　　选股方面: 多因子风格中性选股模型,截止2015年9月2日,9月风格中性多因子选股组合沪深300多头跑赢基准0.73%,月中最大回撤0.09%。中证500多头跑输基准-0.54%,月中最大回撤0.59%。多因子选股,截至9月2日,9月多因子组合沪深300多头跑赢基准1.58%,空头跑输基准4.97%,中证500多头跑赢基准1.52%,空头跑输基准3.74%。多因子行业中性选股,截至9月2日,9月多因子行业中性沪深300多空组合收益2.31%,中证500多空组合收益3.38%。

　　程序化交易R-breaker模型:模型上周共交易4笔,亏损3.5%。2012年以来,模型累计收益率69.8%,盈利交易比例47.3%,平均盈亏比1.4,最大回撤收益率12.3%。