量化周报:大盘本周以震荡下行为主
来源： 国泰君安证券
作者：刘富兵,耿帅军
摘要： 择时方面:截至2015年3月6日,大盘均线强弱指数最新值189,下周大盘继续30分钟级别调整而震荡下行。大盘活力指数最新值82.7%,下周继续30分钟级别调整。贪婪恐惧择时模型暂无信号。风格与行业配置
择时方面:截至2015 年3 月6 日,大盘均线强弱指数最新值189,下周大盘继续30 分钟级别调整而震荡下行。大盘活力指数最新值82.7%,下周继续30 分钟级别调整。贪婪恐惧择时模型暂无信号。
风格与行业配置方面: 15 年2 月份二维化模型多头跑输基准1.23%,空头跑输基准0.47%,配对收益-0.77%;15 年3月份我们看好电子元器件、传媒、汽车、餐饮旅游以及计算机;不看好煤炭、钢铁、农林牧渔、交通运输以及建筑。上期相似匹配模型周度跑赢沪深300 0.51%,本周推荐计算机95%,银行5%。
选股方面: 截至2015 年3 月6 日,3 月多因子组合沪深300多头跑输基准0.18%,空头跑输基准0.57%,中证500 多头跑赢基2.71%,空头跑赢基准2.32%。截至2015 年3 月6 日,3 月多因子行业中性沪深300 多空组合收益0.47%,中证500多空组合收益0.22%。
程序化交易R-breaker 模型:模型上周共交易3 笔,亏损0.4%。2012 年以来,模型累计收益率53.5%,盈利交易比例47.7%,平均盈亏比1.3,最大回撤收益率6.9%。
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审核：yj142
编辑:yj127
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