期权日报:成交量大幅攀升

时间： 2015-03-06 12:07:52 来源：国泰君安证券作者：刘富兵,吴晶

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摘要：摘要:今日50ETF收跌,尽管各合约隐含波动率有所下降,但还是凸现了期权的杠杆效用,当月认购合约平均下跌32%,当月认沽合约平均上涨21%。今日整体成交量大幅攀升,较昨日上涨80%。今日上证50ETF

　　摘要:

　　今日50ETF收跌,尽管各合约隐含波动率有所下降,但还是凸现了期权的杠杆效用,当月认购合约平均下跌32%,当月认沽合约平均上涨21%。今日整体成交量大幅攀升,较昨日上涨80%。

　　今日上证50ETF下跌1.19%,成交量为1169万手。上证50ETF期权成交34326张合约,其中认购期权成交18654张,认沽期权成交15672张,认沽认购比率为0.84,最活跃的期权合约分别为上证50ETF沽3月2.35和上证50ETF购3月2.40。

　　认购期权的隐含波动率小幅下跌至23%-26%,认沽期权维持在24%-26%之间。当月平值认购期权的实际杠杆为25,当月平值认沽期权的实际杠杆为18。今日的VIX指数为23.85

关键词：

期权,50,ETF,合约,认购

审核：yj194 编辑:yj127

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