持仓分析：多头回补期指主力资金有进场迹象
摘要： 周三期指市场温和反弹，沪深300、上证50和中证500指数截至收盘涨幅分别为0.39%、0.57%和-0.22%，对应期指当月合约涨幅分别为0.89%、0.83%和0.15%。从涨跌幅看，期指当月合约
周三期指市场温和反弹，沪深300、上证50和中证500指数截至收盘涨幅分别为0.39%、0.57%和-0.22%，对应期指当月合约涨幅分别为0.89%、0.83%和0.15%。从涨跌幅看，期指当月合约涨幅远大于现货指数。当月合约全面转升水，升水分别为5.6点、2.2点和5.2点，说明市场情绪有所好转。但是期指下月合约仍然贴水，按照以往经验，第二天修正基差的概率偏大。
资金层面，从周三的持仓变动看，IF持仓增加61手，IH持仓增加110手，IC持仓增加222手，资金进出不明显，说明投资者对反弹信心不足。净持仓层面，合并周三期指所有公布合约前20席位持仓数据，IF多头增仓639手，空头增仓542手，净多头寸从22手扩大到213手，IH净多头寸从508手扩大到1646手，IC净持仓从净多1手变为净空341手。总体看，期指主力席位资金有进场迹象，散户有离场迹象，这对期指反弹有利。
从主力席位看，本轮自1月9日下跌到16日，IF下跌50点，席位表现较好的是海通期货席位净空从391手扩大到673手，广发期货席位净空从1620手下降到1041手，中信期货席位从净空744手转变为净多11手，表现偏弱的是华泰期货席位从净多333手增加到净多590手。IH上涨13点，几乎持平，净持仓变动偏多的席位有中信期货、上海东证和招商期货席位。IC下跌362.4点，没有太明显的净多头扩大的席位。观察周三期指三大品种净持仓变动，IF和IH相对谨慎，IC分化。
综合分析，期指前20席位多头有一定回补对稳定市场有利。整体看，品种呈现分化中有一些亮点，预计期指暂时呈现振荡格局。
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