持仓分析:主力态度倾向看多 空方信心不足
摘要: 周二大盘剧烈振荡,期指主力合约1412振幅达到466点,创下期指上市以来最大值。盘中持仓再创出26.3万手历史新高,期指当日成交创历史新高293万手。,与上周三持仓水平持平。当月合约持仓激降2.4
周二大盘剧烈振荡,期指主力合约1412振幅达到466点,创下期指上市以来最大值。盘中持仓再创出26.3万手历史新高,期指当日成交创历史新高293万手。,与上周三持仓水平持平。当月合约持仓激降2.4万余手,是该合约3周以来最低水平。
结合主力合约盘中持仓的变化来看,期指早盘减仓上行,同时基差走高,应是空单止损离场。而午盘减仓下行,基差从日升水80点持续回落至贴水20多点状态,反映出多单快速出逃。总体情况来看,日内波动剧烈导致短线资金离场,而盘中套利盘平仓也是持仓回落的原因之一。从持仓增长率的表现来看,期指持仓高位后快速的回落,都与行情启动阶段性调整的时间点相吻合,对后市不宜过分乐观。
中金所公布的四合约前20名席位净空仓减少3322手至2.4万手,仍属于近一个月适中偏高水平。从多空持仓来看,双方持仓均有下降,但空单减持幅度偏大,导致净空仓下降。%,是一周来适中水平。当月合约净空仓下降5973手至1.2万手,下月和下季合约分别增加1678手和1107手。近期套利盘虽然较多,但净空持仓下降幅度显著偏大,而且当月合约的净空仓已降至三周来最低水平,说明期指主力席位的资金态度倾向看多,表明空方信心不足。
从if1412合约持仓数据看,多空双方大部分席位以减持为主,空方减持力度较大。多空双方增持席位数仅有4席,增持力度较弱。多方减持的16家席位合计减持多单12957手,而空方减持17940手。中信期货席位减持多单2798手的同时,还减持空单5192手。该席位在远月上回补量偏少,排除移仓的可能。中信席位在if1412上所持有的空单是三周来最低水平,排除了是短线套利平仓的可能。虽然该席位的多单减少幅度并不小,但空单减持力度更大,反映该席位的空方资金信心明显不足。
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