国债期货建议考虑逢低做多策略
摘要： 国债期货周二受资金荒再次升级影响，早盘剧烈调整下跌，午后跌势扩大，全线收跌，主力合约均创上市以来最大跌幅。本周公开市场面临大量逆回购到期，央行尚未有采取任何宽松政策的迹象，市场资金面紧张情绪再度升温，而昨晚中城建境内债违约事件无疑是雪上加霜，令本就脆弱的债市情绪被无情碾压。
国债期货
国债期货周二受“资金荒”再次升级影响，早盘剧烈调整下跌，午后跌势扩大，全线收跌，主力合约均创上市以来最大跌幅。截至收盘，10 年国债期货主力合约 T1703 收盘报 98.930 元，较上日结算价跌 0.71%;5 年国债期货主力合约 TF1703 收盘报 100.200 元，较上日结算价跌 0.42%。资金面方面，Shibor 利率连续第 14 个交易日全线上涨，隔夜 Shibor首次突破 2.30%，资金利率全面上行。央行周二进行 900 亿 7 天期、700亿 14 天期和 300 亿 28 天期逆回购，当日公开市场有 2000 亿逆回购到期，实现净回笼 100 亿元。本周公开市场面临大量逆回购到期，央行尚未有采取任何宽松政策的迹象，市场资金面紧张情绪再度升温，而昨晚中城建境内债违约事件无疑是雪上加霜，令本就“脆弱”的债市情绪被无情碾压。
银行间债市方面，银行间现券收益率大幅上涨。一级市场方面，国开行招标发行的 3、5、 7、10 和 20 年期固息债，中标收益率分别为2.9584%、3.1021%、3.2525%、3.2259%和 3.5054%。外汇方面，受益于美元回调，人民币兑美元中间价再度调升 153 个基点，逐步企稳。操作上，预计期债短期将持续震荡，建议考虑逢低做多策略。
结论：建议期债考虑逢低做多策略。
股指期货短线交易策略
短线交易策略仅供日内短线交易者或者短线波段交易者参考，尾市平仓或者轻仓隔夜。周三(11 月 30 日)IF1612 合约交易策略：
多头策略
1) 目前持有的多单跌破 3545 点止损，3650 止盈。
2) 突破 3650 点，买入，3620 点止损，3720 点止盈。
空头策略
1) 目前持有的空单突破 3575 点止损，3530 点止盈。
2) 跌破 3530 点，卖出，3540 止损，3490 点止盈。
投资建议仅供参考，投资者据此入市，风险自担。
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