沪指虽在半年线获得支撑后弱势反弹再度死守3100点整数关口

　　消息面

　　1.彭博报价造人民币破7乌龙，央行紧急澄清

　　2.上交所一天期国债回购利率再破20%

　　3.保监会：华夏、东吴人寿三个月禁止申报新产品。

　　4.乐视网称引入规模超百亿战略投资。

　　消息面分析：

　　国外：周三美股全线下跌，道指跌超100点，标普500指数则创下10月11日来最大单日跌幅。欧洲主要估值涨跌互现，英国FTSE100收盘创新高，法国CAC40、斯托克50以及意大利MIB指数均小幅回落。金价小幅收涨，美元指数冲高回落。

　　国内:国债回购利率的飙升主要源于流动性脆弱，1月份整体资金需求较大，资金整体仍将维持紧平衡的状态。华夏以及东吴因万能险整改不到位受到监管，随着保监会对于险资监管力度的进一步加强，举牌频率以及力度明显减弱。

　　三大股指期货仓位、资金动态

　　周二三大股指主力合约全线走低，近期期指品种主要以减仓为主。前20席位方面，IF多数机构继续小幅减仓，多头合计减仓25手，空头则为107手。IH合约买单增持128手而卖单则减少18手，其中国泰君安多头增仓182手，中信期货则减仓141手，卖方天风期货以及申银万国减仓均超百手，而中信期货增仓246手。IC合约多数机构继续降低仓位。总体来看，中信期货对于市场的看法偏空，而市场内目前仍较为纠结，观望情绪较浓。

　　[量化技术分析]

　　VaR模型主要是通过对历史价格的波动幅度进行统计分析，预测概率情况下股指期货的支撑和压力位。

　　IF合约运行区间研判(95%置信区间）

　　合约 强压力位和强支撑 压力位和支撑

　　IF主力合约 [3365 3257] [3322 3263]

　　IH主力合约 [2327 2236] [2293 2258]

　　IC主力合约 [6316 6147] [6266 6169]

　　综合来看：

　　资金面，周三沪股通净流出7.85亿元，深股通净流入3.85亿元，外资整体情绪较为谨慎，节前避险情绪较浓，预计今明两个交易日，沪股通仍将保持净流出状态。周三沪市两融余额虽继续回升至5500亿元，但融资客买气继续减弱，更多的选择观望为主。

　　技术面，周三沪指虽在半年线获得支撑后弱势反弹再度死守3100点整数关口。目前上方5日及10日均线的压制越发明显，并且在极度缩量的背景下，市场节前难有突出表现。在极度缩量的情形下，指数出现反抽的概率较大，或将在节后，但告负有限。预计市场短期内仍将围绕半年线至60日均线间进行弱势震荡，中期整体趋势偏空。

　　策略上，短线建议采取高抛低吸，中期观望为主。具体点位可参考《每日投资评级展望》支撑压力位。

　　来源：瑞达期货

　　以上内容仅供参考，据此入市风险自负