美债收益率再度回落
摘要: 中国市场流动性跟踪公开市场操作,4月4日-4月13日,28天逆回购到期量为1,100亿元;本周公开市场操作:7天逆回购投放量为200亿元;本周公开市场净投放(含国库现金)-900亿元。4月16日-4月
中国市场流动性跟踪
公开市场操作,4月4日-4月13日,28天逆回购到期量为1,100亿元;本周公开市场操作: 7天逆回购投放量为200亿元;本周公开市场净投放(含国库现金)-900亿元。4月16日-4月20日,7天逆回购到期100亿元,国库现金定存到期800亿,MLF365D回笼3,675亿;净回笼资金(含国库现金)4,575 亿元。
货币市场,4月4日-4月13日,加权平均银行间同业拆借利率上升18 bp至2.71%,质押式回购利率上升23 bp至2.69%。银行间7天回购加权利率上升5 bp至2.79%。SHIBOR方面,3个月利率下降10 bp至4.18%,隔夜利率上升11 bp至2.56%。
国债市场,4月4日-4月13日,1年期国债收益率下降8 bp至3.20%,5年期国债收益率下降13 bp至3.52%,10年期国债收益率上升1 bp至3.71%。
信用债市场,4月4日-4月13日,5年期AAA级企业债到期收益率下降9 bp至4.95%,AA级企业债到期收益率下降8 bp至5.52%。
外汇市场,4月4日-4月13日,美元兑人民币即期汇率升值174 个基点至6.2825 。人民币中间价升值28 个基点至6.2898 。4月9日,1年期NDF为6.3918。
★全球市场流动性跟踪
4月6日-4月13日,1年期美国国债收益率上升6 bp至2.12%,5年期国债收益率上升9 bp至2.67%,10年期国债收益率上升5 bp至2.82%。
4月6日-4月13日,VIX指数周收盘为17.41 ,周下行18.99%。
中国市场流动性跟踪
1.1 央行货币政策工具
公开市场操作,4月4日-4月13日,28天逆回购到期量为1,100亿元;本周公开市场操作: 7天逆回购投放量为200亿元;本周公开市场净投放(含国库现金)-900亿元。4月16日-4月20日,7天逆回购到期100亿元,国库现金定存到期800亿,MLF365D回笼3,675亿;净回笼资金(含国库现金)4,575 亿元。
1.2 货币市场
货币市场,4月4日-4月13日,加权平均银行间同业拆借利率上升18 bp至2.71%,质押式回购利率上升23 bp至2.69%。银行间7天回购加权利率上升5 bp至2.79%。SHIBOR方面,3个月利率下降10 bp至4.18%,隔夜利率上升11 bp至2.56%。
1.3 国债市场
国债市场,4月4日-4月13日,1年期国债收益率下降8 bp至3.20%,5年期国债收益率下降13 bp至3.52%,10年期国债收益率上升1 bp至3.71%。
1.4 信用债市场
用债市场,4月4日-4月13日,5年期AAA级企业债到期收益率下降9 bp至4.95%,AA级企业债到期收益率下降8 bp至5.52%。
1.5 理财产品收益率
1.6 外汇市场
外汇市场,4月4日-4月13日,美元兑人民币即期汇率升值174 个基点至6.2825 。人民币中间价升值28 个基点至6.2898 。4月9日,1年期NDF为6.3918。
全球市场流动性跟踪
2.1 美国债券收益率
4月6日-4月13日,1年期美国国债收益率上升6 bp至2.12%,5年期国债收益率上升9 bp至2.67%,10年期国债收益率上升5 bp至2.82%。
2.2 标普500波动率指数(VIX)
4月6日-4月13日,VIX指数周收盘为17.41 ,周下行18.99%。
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