期权波动率震荡料将加剧

时间： 2016-09-21 08:46:36 来源：互联网作者：佚名

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摘要：周二50ETF价格下跌，成交明显萎缩，受此影响，50ETF9月认购期权全线下跌，9月认沽期权多数上涨。截至收盘，平值期权方面，9月平值认购合约“50ETF购9月2250”收盘报0.0115元，跌20.

　　周二50ETF价格下跌，成交明显萎缩，受此影响，50ETF9月认购期权全线下跌，9月认沽期权多数上涨。截至收盘，平值期权方面，9月平值认购合约“50ETF购9月2250”收盘报0.0115元，跌20.14%；9月平值认沽合约“50ETF沽9月2250”收盘报0.0220元，涨1.38%。

　　成交方面，周二期权成交量下降，持仓量增加。成交量方面，单日成交206837张，较上一个交易日减少92596张，减幅为30.92%。其中，认购期权成交117254张，认沽期权成交89583张。期权成交量认沽认购比0.76，上一交易日为0.71。持仓方面，期权持仓总量增加0.95%至1397301张。成交量/持仓量比值为14.80%。

　　光大期货期权部张毅表示，考虑到目前隐含波动率处于历史低位区间，且预期美联储9月份加息与否将对国际金融市场带来较大冲击，在国内A股市场届时可能出现波动率快速升高的局面。策略方面，投资者可考虑尝试利用美联储9月加息与否进行事件套利。

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审核：yj127 编辑:yj127

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