期指合约集体大涨 主力合约贴水幅度收窄
摘要: 9月6日,沪深两市早盘小幅跳水,随后止跌企稳,午后大盘深V反弹,沪深指数全部收红。期指市场上看,期指主力合约全部上涨,IC合约涨幅领先,10月合约领涨。截至收盘,沪深300期指9月合约IF1609报收
9月6日,沪深两市早盘小幅跳水,随后止跌企稳,午后大盘深V反弹,沪深指数全部收红。期指市场上看,期指主力合约全部上涨,IC合约涨幅领先,10月合约领涨。
截至收盘,沪深300期指9月合约IF1609报收3329.0点,上涨28.4点,涨幅0.86%;上证50期指9月合约IH1609报收2230.0点,上涨6.6点,涨幅0.30%;中证500期指9月合约IC1609报收6445.8点,上涨133.0点,涨幅2.11%.
现货方面,沪深300指数报收3342.63点,上涨22.95点,涨幅0.69%;上证50指数报收2232.45点,上涨3.73点,涨幅0.17%;中证500指数报收6492.97点,上涨101.18点,涨幅1.58%.
期现价差方面,9月合约贴水幅度大幅收窄,其中 IC1609贴水47.17点,IH1609贴水2.45点, IF1609贴水13.63点。
持仓上看,主力9月合约开始有明显的减仓迹象,IF1609持仓量35802手,单日减仓928手,成交金额143亿元;IC1609持仓量23814手,单日减仓138手,成交金额175亿元;IH1609持仓量14318手,单日减仓231手,成交金额32.1亿元。
国泰期货指出,当前良好的PMI及高频经济数据,显示经济走势暂时无忧,市场对于货币宽松预期也维持偏低水平。因此短期从经济及货币政策角度来看,对市场影响有限。在G20会议后,市场预计主要的超预期因素可能来自于金融监管、房地产调控等利空政策。受此影响,届时市场的波动或重新放大。不过,当前市场对相关潜在利空存在一定预期,若实际出台的政策与预期相近,届时靴子落地后不排除出现探低反弹可能。
策略建议上,日内交易频率可参照1分钟和5分钟K线图,同时止损位和止盈位也可参照30点或者50点去设定。目前来看,市场波动或将回升,若政策面再度出现调控消息,市场或承压回落,随后出现探低反弹可能性较大。操作上建议短线逢高试空思路操作,注意回调后适当止盈。预计沪深300股指期货主力合约IF1609核心运行区间3210-3360点,上证50股指期货主力合约IH1609核心运行区间2170-2250点,中证500股指期货主力合约IC1609核心运行区间6060-6450
中信建投期货分析,G20会议利好刺激下两市偏多震荡,领涨板块为煤炭钢铁,符合我们昨日对供给侧改革重点的煤炭钢铁板块的判断。但银行等权重拖累,市场难形成向上合力。周线上,2月至今的三角形整理即将进入末端,关注大级别的变盘。期指方面持仓量未有明显减少,但主力持仓均减仓,后期方向不明。
中期期货相阳表示,期指延续移仓换月,远月和季月合约均有所加仓,近月合约大幅减仓,仓位整体出现下行。市场人气冷淡难以助推股指走高,后续行情或仍以时间换空间。在短线窄幅震荡,中线看涨的逻辑下,提前布局10月合约是较为合适的策略。
合约,市场,上涨,涨幅,主力