现货资产尾盘跳水 认沽期权大幅上涨

　　9月第一个交易日，市场尾盘出现跳水，三大股指全部下跌。期权市场尾盘小幅跳水，截至收盘，上证50ETF现货报收2.268元，下跌0.016元，跌幅0.70%，成交金额3.03亿元。

　　期权合约上看，今日认购期权集体下跌，合约无一上涨，其中9月合约跌幅居前。认沽期权大幅上涨，50ETF沽9月2200涨幅达30.61%.

　　波动率上看，截至收盘，9月平值认购期权合约50ETF购9月2250隐含波动率为15.48%，50ETF沽9月2250隐含波动率为16.55%。前一交易日IVIX指数报收20.47.

　　成交量上看，根据上交所公布信息，前一交易日50ETF合约总成交量273605张，其中认购合约成交量181130张，认沽合约成交量92475张。认沽认购比为51.05%。未平仓合约数1162241张，其中未平仓认购合约数633393张，未平仓认沽合约数528848张。

　　前一交易日认购合约交易最活跃的前三位的期权经营机构是中泰证券，交易89492张；中信证券，交易28171张；华泰证券，交易24237张。认沽合约交易最活跃的前三位期权经营机构是中泰证券，交易33148张；中信证券，交易15608张；华泰证券，交易14829张。

　　兴业证券分析，期权市场数据表明认购认沽期权成交比出现明显上升，同时虚值认购期权隐含波动率斜率也有所提高，投资者看涨情绪再起。截止到周三市场收盘，期权市场数据表明认购认沽期权成交比继续上升，同时波动率日历斜率也处于看涨区间，不过仍然需要注意波动率风险溢价转入危险区域，标的后市波动幅度可能会继续增加，对标的后市短期走势持中性偏乐观预期。