华泰期货商品策略指数2.0版本正式发布
摘要: 为准确把握期货衍生品投资脉搏,抓住商品配置布局机会,华泰期货于12月18日举办“深圳·2022华泰期货行生品策略年会”。上午的CTA策略论坛上,华泰期货商品策略指数2.0正式发布。
为准确把握期货衍生品投资脉搏,抓住商品配置布局机会,华泰期货于12月18日举办“深圳·2022华泰期货行生品策略年会”。上午的CTA策略论坛上,华泰期货商品策略指数2.0正式发布。
华泰期货研究院量化组总监何绪纲介绍称,华泰期货商品策略指数2.0的两点在于:增加了短周期动量指数(周频调仓)以及具有反转特征的偏度指数,对动量、期限结构进行补充,同时优化了指数的编制细节,并从板块分类、主力合约的判定规则、新品种上市纳入样本规则等方面进行全面升级和优化。
据了解,华泰期货商品策略指数2.0是在2019年8月发布的华泰期货商品策略指数进行升级后的版本,现已在wind平台上正式发布。
此外何绪纲还表示,华泰期货商品策略指数2.0是更前瞻、更全面、更优化的“多因子商品策略指数体系”,它将商品指数的空间维度进一步拓展,有望成为未来商品投资领域中更坚固的基石。
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