快讯:豆粕期权IV偏高,建议卖出豆粕看涨期权
摘要: 中信期货分析师刘高超于最新报告中指出,预计近期M1709合约2700之上阻力较大,或维持震荡偏空格局;期权市场方面,目前豆粕期权成交量PCR处于阶段高位,且期权隐含波动率较高。因此,建议选择卖出M17
中信期货分析师刘高超于最新报告中指出,预计近期M1709合约2700之上阻力较大,或维持震荡偏空格局;期权市场方面,目前豆粕期权成交量PCR处于阶段高位,且期权隐含波动率较高。因此,建议选择卖出M1709-C-2750。近期豆粕期权IV明显高于豆粕期货的HV,且近期HV表现比较稳定,IV有回落趋势。截止6月20日,豆粕期货50日HV为15.81%,M1709-C/P-2750的IV分别为18.09%和17.34%,IV较HV高出近2%。 :
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