成交量PCR超1，短期市场看空
摘要： 周五，豆粕期货在早盘拉升后高位窄幅震荡，日线收出捉腰带线，其中豆粕1709收盘报收于2834元/吨，较前一交易日上涨19元/吨，涨幅0.67%，持仓减少36306手至198.8万手，成交减少64.9万
周五，豆粕期货在早盘拉升后高位窄幅震荡，日线收出捉腰带线，其中豆粕1709收盘报收于2834元/吨，较前一交易日上涨19元/吨，涨幅0.67%，持仓减少36306手至198.8万手，成交减少64.9万手至89.3万手，成交量处于低位。
据美国农业部(USDA)发布的油籽压榨月度报告显示，2017年5月份美国大豆压榨数量为472万吨(约合1.57亿蒲式耳)，较4月份的449万吨(1.5亿蒲式耳)增长5%，但是低于去年5月份的483万吨(1.61亿蒲式耳)。5月份毛豆油产量为18.3亿磅，环比增加6%，不过同比减少2%。精炼豆油产量为14.5亿磅，环比增加11%，略高于上年同期。今日国内豆粕现货报价整体持稳，其中日照43%蛋白8-9月基差1709+70元/吨，烟台43%蛋白报2870（+20）元/吨，连云港43%蛋白报2850元/吨。
豆粕1709合约看涨期权总成交量减少11986手至9704手，看跌期权减少3014手至10200手，成交量PCR由0.61上涨至1.05，市场短期转为看跌。看涨期权持仓量减少1338手至62634手，看跌期权持仓量增加1152手至53244手。持仓量PCR继续上涨至0.85，中长线市场看跌观念继续消退。
豆粕1709合约平值期权隐含波动率略有下跌，其中看跌期权隐含波动率下降幅度较大。今日波动率曲线平缓，其中虚值和实值看涨期权较平值差距均缩小，从波动率曲线角度，市场短期看涨情绪削减。
建议交易策略：已买入的虚值看涨期权注意止盈。
（中州期货：于砚淼）
来源：中州期货
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