中长期看空情绪削减，短期市场维持看涨
摘要： 周二，豆粕期货横盘震荡整理，小幅走高，其中豆粕1709收盘报收于2798元/吨，较前一交易日上涨18元/吨，涨幅0.65%，持仓增加15946手至209.6万手，成交减少25.5万手至157万手，持仓
周二，豆粕期货横盘震荡整理，小幅走高，其中豆粕1709收盘报收于2798元/吨，较前一交易日上涨18元/吨，涨幅0.65%，持仓增加15946手至209.6万手，成交减少25.5万手至157万手，持仓不减，成交有所缩减。
美国农业部发布的出口检验周报显示，截至2017年6月29日的一周，美国对中国(大陆地区)装运69,552吨大豆，前一周装运了70,769吨大豆。当周美国对华大豆出口检验量占到该周出口检验总量的26.1%,上周是22.5%，两周前是24.3%。美国农业部在2017年6月份供需报告里预测中国将在2016/17年度(10月至9月)进口创纪录的8900万吨大豆，和5月份预测值持平，比2015/16年度的进口量8323万吨提高6.9%。今日国内豆粕现货报价继续上涨，其中日照43%蛋白8月基差1709+70元/吨，烟台43%蛋白报2850（+30）元/吨，连云港43%蛋白报2830（+50）元/吨。
豆粕1709合约看涨期权总成交量减少17544手至24322手，看跌期权减少7001手至16275手，成交量PCR上涨至0.67，市场短期看涨情绪消减。看涨期权持仓量减少4186手至68466手，看跌期权持仓量增加1494手至49868手。持仓量PCR上涨至0.73，为自6月起首次突破0.7，表明中长线市场看跌情绪发生了动摇。
豆粕1709合约平值期权隐含波动率处于历史波动率范围内，但历史波动率处于较高水平。今日波动率曲线略有放缓，但虚值看跌期权较平值差距拉大，实值看跌期权较平值差距缩小，从波动率曲线角度，市场短期看涨情绪有所增加。
建议交易策略：已卖出的看涨期权注意设置止损。
（中州期货：于砚淼）
来源：中州期货
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