美农报告利多豆粕,短期看跌情绪增加
摘要: 本周一,受美农报告利多影响,豆粕期货早盘高开,之后高位平行震荡,其中豆粕1709收盘报收于2780元/吨,较前一交易日上涨125元/吨,涨幅4.71%,持仓减少19.4万手至208万手,成交增加46.
本周一,受美农报告利多影响,豆粕期货早盘高开,之后高位平行震荡,其中豆粕1709收盘报收于2780元/吨,较前一交易日上涨125元/吨,涨幅4.71%,持仓减少19.4万手至208万手,成交增加46.7万手至182.5万手,成交大幅放量。
USDA报告数据显示,新季美豆种植面积8951.3万英亩,低于市场此前平均预期8975万英亩,与USDA上次预期的8948.2万英亩基本持平;6月1日大豆库存为9.63亿蒲式耳,低于此前市场平均预期的9.8287亿蒲式耳。两份报告数据均低于市场此前预期。受美农报告影响,国内豆粕现货报价大幅上扬,其中日照43%蛋白报2770(+90)元/吨,烟台43%蛋白报2820(+160)元/吨,连云港43%蛋白报2780(+120)元/吨。阿根廷谷物交易所发布周度报告称,截止6月29日,阿根廷2016/17年度大豆收获进度达到98.7%,且产量为5750万吨,为17年里的次高产量。
豆粕1709合约看涨期权总成交量增加25348手至41866手,看跌期权增加10666手至23276手,成交量PCR下跌至0.56,市场短期看涨。看涨期权持仓量减少9538手至72652手,看跌期权持仓量减少1120手至48374手。持仓量PCR上涨至0.67,虽然中长期市场仍维持看跌,但看跌情绪有所消减。
豆粕1709合约平值看跌期权隐含波动率上涨近1%,超过看涨期权隐含波动率,表明现在市场看跌情绪增加。今日波动率曲线陡峭,实值看跌期权较平值差距拉大,从波动率曲线角度,市场短期看涨情绪有所增加。
建议交易策略:短期可尝试买入看跌期权,已卖出的看涨期权注意设置止损。
(中州期货:于砚淼)
来源:中州期货
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