标的大跌看跌期权大涨

时间： 2017-05-31 17:10:27 来源：互联网作者：佚名

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摘要：行情介绍和分析今日m1709下跌-3.44%，成交量为151.8万手，持仓量为275万手，日增仓40578手。5日、10日、20日和30日的历史波动率中值分别为13.71%、14.22%、14.37%

　　行情介绍和分析

　　今日m1709下跌-3.44%，成交量为151.8万手，持仓量为275万手，日增仓40578手。5日、10日、20日和30日的历史波动率中值分别为13.71%、14.22%、14.37%和14.85%。

　　5月31号，豆粕期权成交量71736手（按双边计算，下同），持仓量203988手，成交额5295.23万元。七月份、九月份、一月份合约成交量分别占所有合约的5.68%、76.72%、12.51%，持仓量占比10.40%、60.40%、18.57%。豆粕期货主力合约m1709所对应的期权合约系列交易量和成交量仍然是最为活跃，流动性最好。成交量和持仓量的PC-Ratio分别为1.12和0.67，投资者对看跌期权比较偏爱。

　　受标的期货下跌影响，对比前一交易日，今日九月看涨期权系列合约大部分下跌，看跌期权全部上涨。其中看涨期权m1709-C-2650合约跌幅最大为-42.52%，而看跌期权涨幅最大的是m1709-P-2500合约上涨120.83%。九月豆粕期权平值合约行权价换为2600附近，平值期权附近的合约成交量和持仓量都较大。m1709期权系列整体隐含波动率收于17.18%，波动率明显上升。

　　从目前走势情况看，可以考虑短期持有跨式突破组合如买入m1709-C-2600和买入m1709-P-2600，也可以考虑买入虚值度较高，价格较便宜的看跌期权或者看涨期权。

　　来源:瑞达期货

　　以上内容仅供参考，据此入市风险自负

关键词：

期权,合约,m1709,成交量,看跌

审核：yj164 编辑:yj127

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