标的下跌看跌期权上涨
摘要： 行情介绍和分析今日m1709下跌-1.27%，成交量为154万手，持仓量为243万手，日增仓8.7万手。5日、10日、20日和30日的历史波动率中值分别为13.92%、14.42%、14.37%和14
行情介绍和分析
今日m1709下跌-1.27%，成交量为154万手，持仓量为243万手，日增仓8.7万手。5日、10日、20日和30日的历史波动率中值分别为13.92%、14.42%、14.37%和14.90%。
5月12号，豆粕期权成交量32066手（按双边计算，下同），持仓量164498手，成交额2591.59万元。七月份、九月份、一月份合约成交量分别占所有合约的7.60%、75.66%、14.31%，持仓量占比12.56%、60.39%、19.01%。豆粕期货主力合约m1709所对应的期权合约系列交易量和成交量仍然是最为活跃，流动性最好。成交量和持仓量的PC-Ratio分别为0.69和0.76，均小于1，看涨期权相比看跌期权仍更为活跃。
受标的期货走势下跌影响，对比前一交易日，今日九月看涨期权系列合约绝大多数下跌，看跌期权系列价合约全部上涨。其中看涨期权m1709-C-2800合约跌幅最大为-21.65%，而看跌期权涨幅最大的是m1709-P-2500合约上涨42.86%。值得注意的是今日深虚值的看涨期权有较大的上涨。九月豆粕期权平值合约行权价换为2800附近，平值期权附近的合约成交量和持仓量都较大。m1709期权系列整体隐含波动率收于15.21%，活跃合约未出现明显波动率明显高估现象。
从目前走势情况看，可以考虑短期继续持有跨式盘整组合如卖出m1709-C-2850和卖出m1709-P-2850，也可以考虑买入虚值度较高，价格较便宜的看跌期权如m1709-P-2500。
来源:瑞达期货
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