标的微涨期权涨跌各异

时间： 2017-05-03 16:59:59 来源：互联网作者：佚名

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摘要：行情介绍和分析从15分钟K线看，5月2号夜盘，豆粕期货低开后小幅震荡至收盘。5月3号开盘低开低走，日内最低2850，随后小幅上升，最终收盘于2862。今日m1709上涨0.03%，成交量为102万手，

　　行情介绍和分析

　　从15分钟K线看，5月2号夜盘，豆粕期货低开后小幅震荡至收盘。5月3号开盘低开低走，日内最低2850，随后小幅上升，最终收盘于2862。今日m1709上涨0.03%，成交量为102万手，持仓量为248万手，日增仓-3.1万手。5日、10日、20日和30日的历史波动率中值分别为14.34%、14.40%、14.37%和14.85%。

　　5月2号，豆粕期权成交量29944手（按双边计算，下同），持仓量130538手，成交额2175万元。七月份、九月份、一月份合约成交量分别占所有合约的5.93%、76.55%、16.57%，持仓量占比15.08%、56.87%、19.22%。其中值得注意的是m1707对应期权系列随着时间的推移，成交量慢慢减少。豆粕期货主力合约m1709所对应的期权合约系列交易量和成交量仍然是最为活跃，流动性最好。成交量和持仓量的PC-Ratio分别为78.60%和85.10%，均小于1，看涨期权相比看跌期权仍更为活跃。

　　受标的期货走势低迷影响，今日九月看涨期权系列合约涨跌各异，看跌期权系列价合约也同样情况，看涨期权价格平均涨幅为0.98%，看跌期权平均涨幅为1.88%。其中看涨期权m1709-C-3100合约涨幅最大为23.53%，而看跌期权涨幅最大的是m1709-P-2500合约50.00%。值得注意的是在行情低迷，深虚值的期权有可能会有较大的变动。九月豆粕期权平值合约行权价换为2850附近，整体隐含波动率收于13.95%，较昨日下跌0.46%，活跃合约未出现明显波动率明显高估现象。

　　从走势考虑，目前处于盘整，可以考虑短期继续持有跨式盘整组合如卖出m1709-C-2850和卖出m1709-P-2850，这样标的豆粕期货价格在2674和3026之间时，期权组合都是盈利的。也可以考虑买入虚值度较高，价格较便宜的看跌期权如m1709-P-2500。

　　来源:瑞达期货

　　以上内容仅供参考，据此入市风险自负

关键词：

期权,合约,m1709,成交量,豆粕

审核：yj138 编辑:yj127

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