标的节后大涨看涨期权紧随其后

时间： 2017-05-02 17:00:59 来源：互联网作者：佚名

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摘要：行情介绍和分析五一节前两天4月27号和4月28号，豆粕期货在近期底部2800和2792之间震荡。今天豆粕期货m1709高开26点，并持续上升走势，突破3月23号以来的最高点，最终收盘于2880。今日m

　　行情介绍和分析

　　五一节前两天4月27号和4月28号，豆粕期货在近期底部2800和2792之间震荡。今天豆粕期货m1709高开26点，并持续上升走势，突破3月23号以来的最高点，最终收盘于2880。今日m1709上涨2.86%，成交量为144万手，持仓量为251万手，日增仓3.9万手。5日、10日、20日和30日的历史波动率中值分别为14.26%、14.40%、14.37%和14.79%。

　　5月2号日盘，豆粕期权成交量55304手（按双边计算，下同），持仓量127546手，成交额5038万元。七月份、九月份、一月份合约成交量分别占所有合约的7.08%、75.84%、16.12%，持仓量占比15.14%、57.02%、18.74%，豆粕期货主力合约m1709所对应的期权合约系列交易量和成交量仍然是最为活跃，流动性最好。成交量和持仓量的PC-Ratio分别为63.36%和86.11%，均小于1，看涨期权相比看跌期权仍更为活跃。

　　受标的期货大涨影响，今日九月看涨期权系列合约全部上涨，看跌期权系列价合约全部下跌，看涨期权价格平均涨幅为63.34%，看跌期权平均跌幅为-34.54%。其中看涨期权m1709-C-3100合约涨幅最大为157.89%，而看跌期权跌幅最大的是m1709-P-2700合约-47.67%。九月豆粕期权平值合约行权价换为2900附近，整体隐含波动率收于14.42%，活跃合约未出现明显波动率明显高估现象。

　　从走势考虑，豆粕价格有继续向上突破的可能，也有盘整下跌的风险，可以考虑短期继续持有跨式盘整组合如卖出m1709-C-2850和卖出m1709-P-2850，这样标的豆粕期货价格在2674和3026之间时，期权组合都是盈利的。也可以考虑买入虚值度较高，价格较便宜的看跌期权如m1709-C-3100。

　　来源：瑞达期货

　　以上内容仅供参考，据此入市风险自负

关键词：

期权,合约,m1709,豆粕,期货

审核：yj194 编辑:yj127

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