郑糖转跌为涨看跌普遍下跌

时间： 2017-07-10 17:30:12 来源：互联网作者：佚名

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摘要：行情介绍和分析今日白糖期货主力合约SR1709强势反弹，最后收于6202，上涨+37（+0.60%）。成交量为45.22万手，持仓量为55.07万手，日增仓-44574手。近三年的5日、10日、20日

　　行情介绍和分析

　　今日白糖期货主力合约SR1709强势反弹，最后收于6202，上涨+37（+0.60%）。成交量为45.22万手，持仓量为55.07万手，日增仓-44574手。近三年的5日、10日、20日和30日的历史波动率均值分别为14.29%、14.99%、15.54%和15.85%。

　　7月10日，白糖期权总成交量23754手，持仓量101942手，成交额2830.77万元。成交量和持仓量的PC-Ratio分为0.82和0.75，显示看涨期权交易较为活跃。白糖期货主力合约SR709所对应的期权合约系列，成交量和持仓量分占有53.36%和43.53%,流动性为最好。期权SR801系列成交量占41.12%，持仓量占35.51%，成为各合约月份期权中成交量占比最大的系列。其余合约的成交情况则差别不大。

　　受标的白糖期货1709主力合约价格上涨的影响，对应的看跌期权普遍上涨。看涨期权SR709-C-6300跌幅最大，为-17.39%，看跌期权SR709-P-6000涨幅最大，为+15.79%。SR709总体隐含波动率为20.75%，继续增大。

　　基本面分析预计糖价维持着区间振荡偏强走势，后期重点关注走私、抛储以及外糖走势情况。技术上，郑糖超跌迹象明显，关注6100元/吨附近获得支撑。操作上，建议方向性策略采取日内在6150附近逢低买入行权价在6680附近的看涨期权。从波动率角度看，波动率仍在放大，有利于多头做多波动率操作。

　　来源：瑞达期货

　　以上内容仅供参考，据此入市风险自负

关键词：

期权,合约,成交量,波动,白糖

审核：yj136 编辑:yj127

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