白糖标的小涨看跌期权普跌
摘要： 行情介绍和分析今日SR1709小涨0.75%，成交量为28.71万手，持仓量为61.93万手，日增仓-11838手。5日、10日、20日和30日的历史波动率中值分别为9.76%、10.05%、10.5
行情介绍和分析
今日SR1709小涨0.75%，成交量为28.71万手，持仓量为61.93万手，日增仓-11838手。5日、10日、20日和30日的历史波动率中值分别为9.76%、10.05%、10.59%和10.32%。
6月7号，白糖期权总成交量10756手，持仓量84982手，成交额1072.18万元。成交量和持仓量的PC-Ratio分为1.41和0.98，看跌期权交易较为活跃。SR709总体隐含波动率为11.28%，贴近历史波动率，较为合理。
白糖期货主力合约SR709所对应的期权合约系列的成交量和成交额最大，分别占有66.83%和55.80%,流动性为最好。期权SR801系列的流动性则在SR709系列之后成交量占22.65%，持仓量占27.16%，剩余其他合约的成交量则差别不是很大。今日九月份期权看涨期权全部上涨，看跌期权大部分下跌。看涨期权SR709-C-6800涨幅最大为31.82%，看跌期权SR709-P-6100跌幅幅最大为-50%。
受标的微涨，策略方面可以考虑持有跨式突破组合，即买入SR709-C-6600和买入SR709-P-6600。也可以考虑买入较大虚值的看跌期权，如买入SR709-P-6100，或买入较大虚值的看涨期权，如买入SR709-C-7300。
来源：瑞达期货
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