白糖标的微涨期权涨跌各异
摘要： 行情介绍和分析今日SR1709微涨0.02%，成交量为31.5万手，持仓量为61.88万手，日增仓14136手。5日、10日、20日和30日的历史波动率中值分别为9.84%、10.26%、10.59%
行情介绍和分析
今日SR1709微涨0.02%，成交量为31.5万手，持仓量为61.88万手，日增仓14136手。5日、10日、20日和30日的历史波动率中值分别为9.84%、10.26%、10.59%和10.09%。
6月1号，白糖期权总成交量23364手，持仓量79208手，成交额1916万元。成交量和持仓量的PC-Ratio分为1.47和0.98，看跌期权交易较为活跃。SR709总体隐含波动率为11.01%略有上升，贴近历史波动率，较为合理。
白糖期货主力合约SR709所对应的期权合约系列的成交量和成交额最大，分别占有73.04%和56.14%,流动性为最好。期权SR801系列的流动性则在SR709系列之后成交量占22.25%，持仓量占26.12%，剩余其他合约的成交量则差别不是很大。今日九月份期权合约波动率略有上升，看涨期权绝大多数下跌，看跌期权大部分上涨。看涨期权SR709-C-6800跌幅最大为-9.43%，看跌期权SR709-P-6200涨幅幅最大为8.33%。
受标的微涨，波动率上升影响。策略方面可以考虑持有跨式突破组合，即买入SR709-C-6600和买入SR709-P-6600。也可以考虑买入较大虚值的看跌期权，如买入SR709-P-6100，或买入较大虚值的看涨期权，如买入SR709-C-7300。
来源：瑞达期货
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