广州期货白糖期权日报

　　【期权行情】

　　今日白糖期权主力9月合约认购成交5720张，认沽成交4052张；持仓量继续上升，认购认沽共增仓670张，持仓至70662张；总成交额1530.39万元。

　　平价期权SR709-C-6700隐含波动率在昨日夜盘开盘后，全日窄幅震荡。白糖9月合约的隐含波动率，今日总体在小幅下降，目前隐含波动率中枢已经位于10.20%左右。白糖主力9月期权的隐含波动率微笑曲线存在左偏，执行价较低的期权，其隐含波动率较高。认购期权波动率为12.41%至10.18%，认沽期权波动率为12.41%至12.18%，波动率分部上下沿比仍然很窄。

　　盘口流动性方面，今日平值认购期权SR709-C-6700日内的盘口价差在0.5至3.0的区间内跳动，平值认沽期权SR709-P-6700日内的盘口价差亦处于相同区间。今日深度实值期权的盘口间隔比平值期权的较大。

　　【期权操作策略建议】

　　今日白糖主力期货小幅上涨至6746点，豆粕指数收涨0.78%。市场消息方面，现在尚未有支持白糖价格大幅上行的基本面消息预料后市多为窄幅震荡。技术上预料在前期低点6600附近会有一定支撑，同时上方7000点有较强压力，可考虑适当卖出SR709-C-7000合约。