白糖标的上涨看涨期权随涨
摘要： 行情介绍和分析今日SR1709上涨0.78%，成交量为45.38万手，持仓量为63.70万手，日增仓-15422手。5日、10日、20日和30日的历史波动率中值分别为9.23%、10.11%、10.4
行情介绍和分析
今日SR1709上涨0.78%，成交量为45.38万手，持仓量为63.70万手，日增仓-15422手。5日、10日、20日和30日的历史波动率中值分别为9.23%、10.11%、10.44%和9.94%。
5月17号，白糖期权总成交量14074手，持仓量70662手，成交额670万元。成交量和持仓量的PC-Ratio分为0.94和0.86，可以看出投资者比较偏好看涨期权。SR709总体隐含波动率为10.94%，贴近历史波动率，较为合理。
白糖期货主力合约SR709所对应的期权合约系列的成交量和成交额最大，分别占有69.43%和55.66%,流动性为最好。期权SR801系列的流动性则在SR709系列之后成交量占22.50%，持仓量占23.09%，剩余其他合约的成交量则差别不是很大。今日九月份期权合约，全部看涨期权上涨，所有看跌期权全部下跌。看涨期权SR709-C-6700涨幅最大为19.74%，看跌期权SR709-P-6400跌幅幅最大为-27.78%。
受标的上涨，波动率略微下降，并向历史波动率靠拢影响。策略方面可以考虑继续持有跨式盘整组合，即卖出SR709-C-6800和卖出SR709-P-6800。也可以考虑买入较大虚值的看跌期权，如买入SR709-P-6100。
来源:瑞达期货
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