白糖标的微跌看跌期权上涨
摘要： 行情介绍和分析今日SR1709下跌-0.30%，成交量为43.3万手，持仓量为68.9万手，日增仓10454手。5日、10日、20日和30日的历史波动率中值分别为9.66%、9.56%、10.02%和
行情介绍和分析
今日SR1709下跌-0.30%，成交量为43.3万手，持仓量为68.9万手，日增仓10454手。5日、10日、20日和30日的历史波动率中值分别为9.66%、9.56%、10.02%和9.94%。
5月10号，白糖期权总成交量9174手，持仓量62584手，成交额797.93万元。成交量和持仓量的PC-Ratio分为0.86和0.88，可以看出投资者比较偏好看涨期权。SR709总体隐含波动率为10.90%，较上个交易日下降-0.09%。
白糖期货主力合约SR709所对应的期权合约系列的成交量和成交额最大，分别占有60.32%和55.44%,流动性为最好。期权SR801系列的流动性则在SR709系列之后成交量占13.12%，持仓量占23.39%，今日比较不同的是SR707期权成交量占比17.92%，比昨日上涨10%，剩余其他合约的成交量则差别不是很大。今日九月份期权合约，绝大多数看涨期权全部下跌，所有看跌期权全部上涨。看涨期权SR709-C-6900跌幅最大为-18.39%，看跌期权SR709-P-6100涨幅幅最大为14.29%。
受标的小幅下跌，波动率略微下降，并向历史波动率靠拢影响。策略方面可以考虑继续持有跨式盘整组合，即卖出SR709-C-6800和卖出SR709-P-6800。也可以考虑买入较大虚值的看跌期权，如买入SR709-P-6100。
来源:瑞达期货
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