白糖标的微跌看涨期权下跌
摘要： 行情介绍和分析从15分钟K线看，5月2号夜盘，白糖期货主力合约SR1709小幅低开6682，经过盘整后收复失地，最终收于6688。5月3号早盘同样低开，行情比较低迷，价格变动不大。下午开盘后不久，出现
行情介绍和分析
从15分钟K线看，5月2号夜盘，白糖期货主力合约SR1709小幅低开6682，经过盘整后收复失地，最终收于6688。5月3号早盘同样低开，行情比较低迷，价格变动不大。下午开盘后不久，出现大阴线，然后在日内低位徘徊，最终收于6658。今日SR1709微跌-0.25%，成交量为26.6万手，持仓量为69万手，日增仓8496手。5日、10日、20日和30日的历史波动率中值分别为9.01%、9.06%、9.95%和9.94%。
5月3号，白糖期权总成交量8560手，持仓量53616手，成交额898万元。成交量和持仓量的PC-Ratio分为0.88和0.87，可以看出投资者对看涨期权比较偏爱。总体隐含波动率均值在11.53%，较昨天有下跌0.18%。
白糖期货主力合约SR709所对应的期权合约系列的成交量和成交额最大，分别占有78.55%和54.48%,流动性为最好。期权SR801系列的流动性则在SR709系列之后成交量占15.54%，持仓量占24.93%，剩余其他合约的成交量则差别不是很大。九月份期权合约，看涨期权SR709-C-7200跌幅最大为-20%，看跌期权SR709-P-6700涨幅幅最大为4.28%。
受标的小幅下跌，波动率有所下降，并向历史波动率靠拢影响。策略方面可以考虑继续持有跨式盘整组合，即卖出SR709-C-6800和卖出SR709-P-6800。
来源:瑞达期货
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